| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景与意义 | 第7-9页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究内容 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10页 |
| ·研究创新与不足 | 第10-12页 |
| ·研究创新 | 第10页 |
| ·研究不足 | 第10-12页 |
| 2 商业银行汇率风险管理的理论综述 | 第12-21页 |
| ·汇率风险管理理论 | 第12-16页 |
| ·汇率风险定义 | 第12-13页 |
| ·汇率风险分类 | 第13页 |
| ·汇率风险的计量 | 第13-16页 |
| ·汇率风险管理方法 | 第16-17页 |
| ·表内管理法 | 第16-17页 |
| ·表外管理法 | 第17页 |
| ·汇率风险管理实证文献综述 | 第17-21页 |
| ·汇率风险实证研究 | 第17-18页 |
| ·VaR计量模型的国内外研究现状 | 第18-21页 |
| 3 我国商业银行汇率风险管理现状 | 第21-27页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理的发展历程 | 第21-23页 |
| ·我国商业银行汇率风险计量现状 | 第23-24页 |
| ·我国商业银行汇率风险管理中存在的问题 | 第24-27页 |
| ·汇率风险管理体系不够健全,执行力度有待加强 | 第25页 |
| ·汇率风险计量技术相对落后,定量分析科学性有待改进 | 第25页 |
| ·金融衍生产品市场开发不足,风险规避工具品种有待丰富 | 第25-26页 |
| ·商业银行汇率风险管理人员的专业素质有待提高 | 第26-27页 |
| 4 基于VAR分析方法的GARCH模型实证研究 | 第27-42页 |
| ·模型理论介绍 | 第27-33页 |
| ·VaR模型概述 | 第27-31页 |
| ·GARCH模型简介 | 第31-32页 |
| ·VaR模型在我国商业银行汇率风险计量中的应用现状 | 第32-33页 |
| ·基于GARCH模型的VAR计算 | 第33-40页 |
| ·样本数据整理和说明 | 第33-35页 |
| ·样本数据的检验分析 | 第35-38页 |
| ·计量模型的确定 | 第38-40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 5 完善我国商业银行汇率风险管理的政策建议 | 第42-47页 |
| ·完善汇率风险管理体系,实现全方位、全过程的汇率风险管理 | 第42-43页 |
| ·建立独立的垂直风险管理组织架构 | 第42-43页 |
| ·完善汇率风险管理政策和程序并加强内控制度建设 | 第43页 |
| ·大力投入建立风险管理信息系统 | 第43页 |
| ·引入先进的计量技术与模型,提高汇率风险计量的准确性 | 第43-45页 |
| ·加强同国际金融机构与专业服务机构的交流与合作 | 第44页 |
| ·推进VaR计量方法的应用与发展 | 第44页 |
| ·将准确的汇率风险计量融合进汇率风险管理 | 第44-45页 |
| ·大力发展外汇衍生产品市场,丰富汇率风险对冲工具种类 | 第45-46页 |
| ·推动外汇衍生产品市场建设 | 第45页 |
| ·加快外汇衍生产品创新步伐 | 第45页 |
| ·完善外汇衍生产品交易的监管体制和监管法规 | 第45-46页 |
| ·提高商业银行各层次人员的汇率风险管理专业素质 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 外文文献 | 第47-49页 |
| 中文文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
