基于树结构DCC_多元GARCH模型的中国股市波动相关性研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·研究的目的与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-16页 |
| ·研究内容及内容安排 | 第16-18页 |
| 2 几种常用多元GARCH 模型的概述 | 第18-23页 |
| ·多元GARCH 模型 | 第18-19页 |
| ·对角多元GARCH 模型 | 第19-20页 |
| ·BEKK 模型 | 第20页 |
| ·CCC_多元GARCH 模型 | 第20-21页 |
| ·DCC_多元GARCH 模型 | 第21-23页 |
| 3 树结构多元GARCH 模型的贝叶斯分析 | 第23-35页 |
| ·引言 | 第23页 |
| ·树结构多元GARCH 模型及其先验描述 | 第23-27页 |
| ·树结构多元GARCH 模型的贝叶斯推断 | 第27-31页 |
| ·贝叶斯模型平均 | 第31-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 4 实证分析 | 第35-48页 |
| ·沪市、深市和港股三地股票市场数据的特征 | 第35-38页 |
| ·树结构模型构建及实证结果 | 第38-40页 |
| ·预测条件方差和条件相关系数 | 第40-41页 |
| ·模型性能检验 | 第41-42页 |
| ·结果分析 | 第42-47页 |
| ·结论与启示 | 第47-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·本文所做的工作 | 第48页 |
| ·本文创新之处 | 第48页 |
| ·未来研究展望 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 算法流程和部分程序代码 | 第55-65页 |
