浦发银行操作风险度量的实证分析--基于收入模型
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究目的及意义 | 第9-11页 |
| ·研究思路 | 第11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·操作风险定义及成因的相关研究 | 第11-13页 |
| ·操作风险模型的研究 | 第13-15页 |
| ·操作风险的实证研究 | 第15-17页 |
| ·研究内容及结构安排 | 第17-19页 |
| 2 商业银行操作风险及模型分析 | 第19-28页 |
| ·操作风险的定义、特征及分类 | 第19-22页 |
| ·定义 | 第19页 |
| ·特征 | 第19-21页 |
| ·分类 | 第21-22页 |
| ·操作风险度量模型 | 第22-26页 |
| ·操作风险度量模型的分类 | 第22-23页 |
| ·《新资本协议》中提出的三种度量方法 | 第23-26页 |
| ·操作风险度量技术的应用现状 | 第26-28页 |
| ·操作风险度量技术在国际活跃银行的应用 | 第26页 |
| ·操作风险度量技术在我国商业银行的应用 | 第26-28页 |
| 3 度量模型在我国商业银行中的适用性研究 | 第28-32页 |
| ·我国商业银行操作风险度量的环境分析 | 第28页 |
| ·三种常用的度量模型 | 第28-30页 |
| ·损失分布法 | 第28-29页 |
| ·极值理论 | 第29-30页 |
| ·收入模型 | 第30页 |
| ·适合我国现状的操作风险度量模型 | 第30-32页 |
| 4 基于收入模型的实证分析 | 第32-39页 |
| ·模型的设定 | 第32-33页 |
| ·变量选取及样本数据收集 | 第33-34页 |
| ·基于浦发银行数据的参数估计 | 第34-36页 |
| ·结果分析与假设检验 | 第36-37页 |
| ·浦发银行操作风险经济资本的计算 | 第37-39页 |
| 5 结论 | 第39-43页 |
| ·主要的研究结论 | 第39-40页 |
| ·研究建议 | 第40-41页 |
| ·研究的局限性及展望 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
