| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| ·研究的背景 | 第10-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·国内外相关研究文献综述 | 第12-16页 |
| ·国外相关研究文献回顾 | 第12-14页 |
| ·国内相关研究文献综述 | 第14-16页 |
| ·文章的结构体系、研究方法和目标 | 第16-18页 |
| ·结构体系 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究目标 | 第17-18页 |
| ·文章的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 资产定价和噪声交易相关理论 | 第19-29页 |
| ·传统资本资产定价模型-CAPM（The Capital Asset Pricing Model） | 第19-20页 |
| ·行为资产定价模型-BAPM（Behavioral Asset Pricing Model） | 第20-21页 |
| ·行为资产定价模型的产生 | 第20页 |
| ·行为资产定价模型 | 第20-21页 |
| ·噪声交易理论 | 第21-26页 |
| ·噪声交易理论基本模型-DSSW | 第21-24页 |
| ·噪声交易者风险(Noise Trader Risk-NTR) | 第24-26页 |
| ·噪声交易对证券市场的影响 | 第26-28页 |
| ·噪声交易创造了市场流动性 | 第26页 |
| ·噪声交易对操纵市场掩盖性的分析 | 第26-27页 |
| ·噪声交易对市场效率的影响 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 中国证券市场噪声交易程度的实证研究 | 第29-48页 |
| ·中国证券市场噪声交易存在性的统计分析 | 第29-35页 |
| ·市盈率分析 | 第29-31页 |
| ·市场波动性分析 | 第31-32页 |
| ·泡沫系数分析 | 第32-33页 |
| ·封闭式基金折价率分析 | 第33-35页 |
| ·中国股市现状分析 | 第35页 |
| ·中国证券噪声交易程度实证研究 | 第35-44页 |
| ·研究方法 | 第36-37页 |
| ·数据选取 | 第37-40页 |
| ·研究结果 | 第40-44页 |
| ·中国证券市场噪声交易成因分析 | 第44-46页 |
| ·对我国证券市场噪声交易的对策建议 | 第46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 第四章 中国证券市场噪声交易影响的实证研究 | 第48-59页 |
| ·噪声交易对市场效率影响的实证研究 | 第48-51页 |
| ·研究方法 | 第49-50页 |
| ·数据的选取 | 第50页 |
| ·研究结果及其分析 | 第50-51页 |
| ·噪声交易对操纵市场掩盖性的实证研究 | 第51-52页 |
| ·前提假设 | 第51-52页 |
| ·研究方法 | 第52页 |
| ·数据选择 | 第52页 |
| ·研究结果及其分析 | 第52页 |
| ·噪声交易对股价波动性的影响实证研究 | 第52-57页 |
| ·研究方法 | 第53-54页 |
| ·数据选择 | 第54-55页 |
| ·研究结果及其分析 | 第55-57页 |
| ·对我国证券市场发展的建议 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第五章 结论与展望 | 第59-61页 |
| ·本文的主要结论 | 第59页 |
| ·对未来研究的展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第65-66页 |
| 附录 | 第66-76页 |
