基于信度理论的CVaR模型在银行信用风险中的应用

摘要	第1-4页
Abstract	第4-7页
第1章 绪论	第7-14页
·课题的来源	第7-8页
·研究的意义和目的	第8-9页
·国内外研究现状及分析	第9-13页
·本文的主要研究内容	第13-14页
第2章 理论知识与主要方法	第14-27页
·VaR模型概述	第14-19页
·VaR的定义	第14-16页
·VaR的经典计算方法	第16-19页
·连续型单损失CVaR模型概述	第19-22页
·连续型单损失CVaR模型定义	第19-20页
·连续型单损失CVaR模型的基本定理	第20-22页
·保险业费率厘定方法——信度理论	第22-26页
·信度理论概述	第22-23页
·有限扰动信度理论	第23-26页
·本章小结	第26-27页
第3章 模型的建立和实证分析	第27-36页
·建立基于信度理论的CVaR模型	第27-29页
·基于信度理论的CVaR模型的建立	第29-30页
·对银行贷款风险的实证分析	第30-33页
·数据的选取	第31-32页
·求解模型	第32-33页
·现有CVaR模型在银行信用风险中的应用	第33-34页
·对实证结果的对比分析	第34-35页
·本章小结	第35-36页
结论	第36-37页
参考文献	第37-43页
致谢	第43页