| 第一章 商业银行信用风险的基本理论分析 | 第1-27页 |
| 第一节 商业银行信用风险内涵的界定 | 第11-13页 |
| 一、 对商业银行信用风险的多种不同认识 | 第11-13页 |
| 二、 本文对信用风险内涵的界定 | 第13页 |
| 第二节 信用风险存在的客观必然性 | 第13-17页 |
| 一、 市场经济是一种包含了大量不确定性的风险经济 | 第14-15页 |
| 二、 银行信用风险是经济风险的集中反映 | 第15-17页 |
| 第三节 商业银行信用风险的宏观经济原因与后果 | 第17-22页 |
| 一、 商业银行信用风险的宏观经济原因 | 第17-19页 |
| 二、 银行信用风险的宏观经济后果 | 第19-22页 |
| 第四节 银行信用风险的经济学分析 | 第22-27页 |
| 一、 信息经济学派的理论观点 | 第22-24页 |
| 二、 选择权派的理论观点 | 第24-27页 |
| 第二章 我国国有商业银行信用风险的成因分析 | 第27-37页 |
| 第一节 我国商业银行信用风险的宏观制度成因 | 第27-34页 |
| 一、 产权制度 | 第27-29页 |
| 二、 宏观经济政策 | 第29-32页 |
| 三、 信用制度与法律制度 | 第32-34页 |
| 第二节 我国国有商业银行信用风险的微观管理成因 | 第34-37页 |
| 一、 我国国有商业银行信贷管理过程中存在的问题 | 第34-35页 |
| 二、 我国国有商业银行内控机制存在的问题 | 第35-37页 |
| 第三章 信用风险的分析与控制 | 第37-52页 |
| 第一节 信用风险的定性分析 | 第37-40页 |
| 一、 借款人的基本信用分析 | 第37-39页 |
| 二、 市场因素分析 | 第39-40页 |
| 第二节 信用风险的量化分析模型 | 第40-52页 |
| 一、信用打分模型 | 第40-44页 |
| 二、 信用风险的期限结构模型 | 第44-47页 |
| 三、 信用风险的违约率模型 | 第47页 |
| 四、 RAROC模型 | 第47-50页 |
| 五、 信用风险的选择权模型 | 第50-52页 |
| 第四章 商业银行信用风险管理 | 第52-70页 |
| 第一节 银行信用风险管理的基本战略 | 第52-57页 |
| 一、 信贷资产分散化战略 | 第52-53页 |
| 二、 信贷配给战略 | 第53-55页 |
| 三、 信用风险的保障战略 | 第55-56页 |
| 四、 三种管理战略在我国商业银行风险管理中的运用 | 第56-57页 |
| 第二节 金融创新在银行信用风险管理中的运用 | 第57-63页 |
| 一、 运用期货合约对冲信用风险 | 第57-59页 |
| 二、 贷款转让与信用风险管理 | 第59-60页 |
| 三、 对我国国有商业银行信用风险管理新举措－债转股的分析 | 第60-63页 |
| 第三节 商业银行信用风险管理机制的构建 | 第63-67页 |
| 一、 国有商业银行产权制度的构建 | 第63-65页 |
| 二、 国有商业银行内控制度的构建 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 后记 | 第70页 |