| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 导论 | 第7-11页 |
| §1.1 论文研究的背景 | 第7页 |
| §1.2 论文研究的思路和基本框架 | 第7-8页 |
| §1.3 文献综述 | 第8-11页 |
| 第二章 债券定价的基本理论 | 第11-19页 |
| §2.1 利率理论简介 | 第11-12页 |
| §2.2 利率的期限结构理论 | 第12-16页 |
| §2.3 利率期限结构模型 | 第16-19页 |
| 第三章 利率风险与信用风险 | 第19-26页 |
| §3.1 利率风险的度量与管理 | 第19-21页 |
| §3.2 信用风险的度量与管理 | 第21-26页 |
| 第四章 基于信用风险下的债券定价 | 第26-40页 |
| §4.1 公司债券定价的简要分析 | 第26-27页 |
| §4.2 信用违约情形下的公司债券定价 | 第27-36页 |
| §4.3 债券价格的二叉树模型 | 第36-37页 |
| §4.4 信用违约情形下的推广二项式模型 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 在校期间发表的论文 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43页 |