| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstracts | 第5-16页 |
| 1 绪论 | 第16-22页 |
| ·概念界定 | 第16-17页 |
| ·关于“证券公司”的概念 | 第16页 |
| ·关于“资本监管”的概念 | 第16-17页 |
| ·研究背景与意义 | 第17-19页 |
| ·研究背景 | 第17-18页 |
| ·研究意义 | 第18-19页 |
| ·研究方法、思路及内容安排 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究思路 | 第20页 |
| ·内容安排 | 第20-21页 |
| ·创新点 | 第21-22页 |
| 2 文献综述 | 第22-33页 |
| ·证券公司资本监管效应述评 | 第22-26页 |
| ·资本监管对证券公司资本的影响 | 第22-23页 |
| ·资本监管对证券公司风险的影响 | 第23-26页 |
| ·资本充足率测算方法述评 | 第26-31页 |
| ·固定比率法 | 第27-28页 |
| ·内部模型法 | 第28-30页 |
| ·预先承诺法 | 第30-31页 |
| ·目前研究存在的问题及本论文的研究方向 | 第31-33页 |
| ·目前研究存在的问题 | 第31-32页 |
| ·本论文的研究方向 | 第32-33页 |
| 3 证券公司资本监管的理论基础与动因分析 | 第33-42页 |
| ·金融监管的一般理论 | 第33-37页 |
| ·公共利益论 | 第33-35页 |
| ·俘获论 | 第35-36页 |
| ·政府掠夺论 | 第36页 |
| ·审慎监管论 | 第36-37页 |
| ·证券公司资本监管的动因分析 | 第37-41页 |
| ·系统性风险 | 第37-38页 |
| ·证券投资者保护制度下的道德风险 | 第38-40页 |
| ·监管者的能力 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 4 证券公司资本充足规定的国际比较 | 第42-57页 |
| ·证监会国际组织对证券公司资本充足性的基本规定 | 第42-46页 |
| ·证券公司资本充足标准 | 第42-43页 |
| ·证券公司广泛使用 VaR模型对证券监管者的意义 | 第43-44页 |
| ·确定最低资本标准的方法 | 第44页 |
| ·确认证券公司监管资本计算的内部市场风险模型 | 第44-45页 |
| ·证券监管的目标和原则 | 第45页 |
| ·证监会国际组织资本充足框架的评述 | 第45-46页 |
| ·各国的证券公司的资本充足性规定 | 第46-49页 |
| ·美国 | 第46-47页 |
| ·欧盟 | 第47-48页 |
| ·英国 | 第48-49页 |
| ·美国和欧盟资本充足规定的评述 | 第49页 |
| ·证券公司头寸风险资本计提的方法 | 第49-55页 |
| ·综合法 | 第49-50页 |
| ·标准法 | 第50-51页 |
| ·简化的资产组合法 | 第51-52页 |
| ·内部模型法 | 第52-54页 |
| ·预先承诺法 | 第54页 |
| ·资本计提方法的比较 | 第54-55页 |
| ·小结 | 第55-57页 |
| 5 我国证券公司资本监管效应研究 | 第57-72页 |
| ·我国证券公司的资本充足规定 | 第57-61页 |
| ·证券公司净资本计算规则 | 第57-60页 |
| ·证券公司资本充足要求 | 第60-61页 |
| ·我国证券公司资本监管效应的实证研究 | 第61-71页 |
| ·模型设定及假设的提出 | 第63-66页 |
| ·实证方法和数据描述 | 第66-68页 |
| ·实证结果及分析 | 第68-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 6 基于CVaR的资本监管的理论分析 | 第72-95页 |
| ·CVAR模型 | 第73-77页 |
| ·VaR的定义及基本性质 | 第73页 |
| ·CVaR模型及基本性质 | 第73-77页 |
| ·CVaR与VaR的资本监管效应比较研究 | 第77-93页 |
| ·VaR和CVaR的计算公式 | 第77-80页 |
| ·不含无风险资产的VaR与CVaR有效前沿比较 | 第80-88页 |
| ·含无风险资产的VaR与CVaR有效前沿比较 | 第88-91页 |
| ·基于CVaR与VaR的资本监管比较 | 第91-93页 |
| ·小结 | 第93-95页 |
| 7 基于GARCH-EVT-Copula模型的资本监管的CVaR测度 | 第95-115页 |
| ·极值理论 | 第95-100页 |
| ·POT模型 | 第96-98页 |
| ·阈值的选取 | 第98-100页 |
| ·Copula理论 | 第100-103页 |
| ·Copula函数的定义和基本性质 | 第101-102页 |
| ·Copula函数的分类 | 第102-103页 |
| ·实证研究 | 第103-114页 |
| ·股票收益率的统计特征 | 第103-106页 |
| ·股票收益率的GARCH滤波 | 第106-109页 |
| ·参数估计 | 第109-111页 |
| ·CVaR测度 | 第111-114页 |
| ·小结 | 第114-115页 |
| 8 研究结论与展望 | 第115-117页 |
| ·研究结论 | 第115页 |
| ·研究展望:未来之研究方向 | 第115-117页 |
| 参考文献 | 第117-129页 |
| 致谢 | 第129页 |