| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 引言 | 第12-16页 |
| 选题背景 | 第12页 |
| 文献综述 | 第12-14页 |
| 研究思路与逻辑结构 | 第14-16页 |
| 第1章 商业银行利率风险及其度量 | 第16-32页 |
| ·利率风险概述 | 第16-21页 |
| ·利率风险定义 | 第16页 |
| ·利率风险分类 | 第16-21页 |
| ·商业银行利率风险度量 | 第21-28页 |
| ·利率敏感性缺口模型 | 第21-23页 |
| ·持续期缺口模型 | 第23-25页 |
| ·VaR模型分析 | 第25-27页 |
| ·动态模拟分析 | 第27-28页 |
| ·各种度量方法的比较分析 | 第28-32页 |
| ·利率敏感性缺口分析法是基本的利率风险度量方法 | 第28-29页 |
| ·持续期分析法是利率风险度量的辅助手段 | 第29-30页 |
| ·VaR价值分析法、模拟分析法将成为利率风险度量的未来选择 | 第30-32页 |
| 第2章 利率市场化及其对利率风险的影响 | 第32-40页 |
| ·利率市场化及其理论 | 第32-33页 |
| ·利率市场化内涵 | 第32页 |
| ·利率市场化理论—金融约束论和金融深化论 | 第32-33页 |
| ·我国利率市场化改革进程 | 第33-35页 |
| ·我国利率市场化的必然性和可能性 | 第33-34页 |
| ·我国利率市场化改革思路与进程 | 第34-35页 |
| ·利率市场化的风险 | 第35-40页 |
| ·利率市场化改革对经济的影响 | 第36-38页 |
| ·利率风险对商业银行的影响 | 第38-40页 |
| 第3章 我国商业银行利率风险管理现状 | 第40-51页 |
| ·我国商业银行利率风险状况分析 | 第40-45页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第41-42页 |
| ·利率敏感性比率分析 | 第42-44页 |
| ·资产负债期限差分析 | 第44-45页 |
| ·我国商业银行抵御利率风险能力分析 | 第45-48页 |
| ·资本充足率分析 | 第45-46页 |
| ·资产负债率分析 | 第46-48页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的现状和障碍分析 | 第48-51页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的现状 | 第48-49页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的障碍分析 | 第49-51页 |
| 第4章 我国商业银行利率风险管理的对策和思考 | 第51-61页 |
| ·完善我国商业银行利率风险管理的政策与法律 | 第51-52页 |
| ·加快金融市场建设 | 第51页 |
| ·完善金融政策和法规 | 第51-52页 |
| ·我国商业银行利率风险管理策略 | 第52-56页 |
| ·利率市场化改革进程中的商业银行利率风险管理策略 | 第52-55页 |
| ·利率市场化后商业银行利率风险管理策略 | 第55-56页 |
| ·建立商业银行利率风险管理平台 | 第56-61页 |
| ·建立利率走势预测系统 | 第56-57页 |
| ·建立利率风险衡量系统 | 第57-58页 |
| ·建立利率风险管理系统 | 第58-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 结语 | 第63页 |