| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-22页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内外实物期权研究现状综述 | 第10-20页 |
| ·国外对实物期权的研究现状 | 第10-15页 |
| ·国内对实物期权的研究现状 | 第15-19页 |
| ·对国内外研究现状的评价 | 第19-20页 |
| ·论文的研究思路与内容 | 第20-22页 |
| 第二章 风险投资决策理论与传统的投资评估方法 | 第22-37页 |
| ·风险投资的决策评价 | 第22-24页 |
| ·风险投资决策评价的过程 | 第23-24页 |
| ·风险投资决策评价的目的 | 第24页 |
| ·传统的投资决策评估方法 | 第24-36页 |
| ·静态分析方法 | 第24-26页 |
| ·动态分析方法 | 第26-33页 |
| ·一些动态分析方法的扩展 | 第33-36页 |
| ·传统投资决策评估方法在风险投资领域的失效 | 第36-37页 |
| 第三章 实物期权方法概述 | 第37-47页 |
| ·实物期权的概念及特征 | 第37-38页 |
| ·实物期权的分类 | 第38-41页 |
| ·延迟期权 | 第38页 |
| ·阶段投资期权 | 第38-39页 |
| ·业务规模变更期权 | 第39页 |
| ·放弃期权 | 第39页 |
| ·转换期权 | 第39-40页 |
| ·增长期权 | 第40页 |
| ·复合期权 | 第40-41页 |
| ·实物期权的定价 | 第41-43页 |
| ·实物期权定价的思想 | 第41-42页 |
| ·实物期权定价的方法 | 第42-43页 |
| ·实物期权的解决框架 | 第43-47页 |
| ·Amram和Kulatilaka提出的实物期权解决框架 | 第44-45页 |
| ·Copeland和Antikarov提出的实物期权解决框架 | 第45-47页 |
| 第四章 实物期权方法在风险投资决策中的应用 | 第47-55页 |
| ·风险投资中实物期权概念的导入 | 第47-48页 |
| ·风险投资决策的实物期权特性 | 第48-49页 |
| ·风险投资各阶段中存在的实物期权 | 第49-51页 |
| ·种子期中的实物期权 | 第49页 |
| ·导入期中的实物期权 | 第49-50页 |
| ·成长期中的实物期权 | 第50页 |
| ·成熟期中的实物期权 | 第50-51页 |
| ·基于实物期权的风险投资决策模型的构建 | 第51-55页 |
| ·建模思路 | 第51页 |
| ·模型假设 | 第51-52页 |
| ·模型的建立 | 第52-54页 |
| ·模型的求解 | 第54-55页 |
| 第五章 基于T-S催化剂项目的实证分析 | 第55-59页 |
| ·项目背景 | 第55-57页 |
| ·公司的经营背景 | 第55页 |
| ·公司的财务状况 | 第55-57页 |
| ·项目的价值评估 | 第57-59页 |
| ·项目的净现值计算 | 第57页 |
| ·项目中期权价值的计算 | 第57页 |
| ·项目投资价值的评价 | 第57-59页 |
| 第六章 结论及仍待解决的问题 | 第59-61页 |
| ·结论 | 第59-60页 |
| ·仍待解决的问题 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 附录A 计算程序 | 第66-67页 |
| 后记 | 第67页 |