| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-14页 |
| ·国外文献综述 | 第9-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-14页 |
| ·本文的创新点以及结构 | 第14-16页 |
| 第2章 股指期货及波动性概述 | 第16-20页 |
| ·股指期货的定义和功能 | 第16-17页 |
| ·股指期货在世界范围内的发展状况 | 第17-18页 |
| ·股指期货波动性 | 第18-20页 |
| ·波动性的界定 | 第18-19页 |
| ·对美国1987 年股灾的讨论 | 第19-20页 |
| 第3章 股指期货影响现货市场波动性的机制分析 | 第20-26页 |
| ·股指期货与现货市场价格关系分析 | 第20-23页 |
| ·股指期货的定价模型 | 第20-21页 |
| ·股指期货与现货市场价格互动关系的数理分析 | 第21-22页 |
| ·股指期货与现货市场价格的超前—滞后关系 | 第22-23页 |
| ·股指期货的额外波动性 | 第23-24页 |
| ·到期日效应 | 第24-26页 |
| 第4章 股指期货引入对现货市场影响的实证分析 | 第26-52页 |
| ·研究样本选择及模型介绍 | 第26-28页 |
| ·研究样本选择 | 第26-27页 |
| ·模型介绍 | 第27-28页 |
| ·模型构建、数据选取和处理 | 第28-30页 |
| ·模型构建 | 第28-29页 |
| ·数据指标选取 | 第29-30页 |
| ·数据来源及处理方法 | 第30页 |
| ·股指期货引入对S& P500 指数影响的实证检验 | 第30-42页 |
| ·S& P500 指数日收益率数据的基本统计特征 | 第30-31页 |
| ·S& P500 股指期货引入前GARCH 模型的建立 | 第31-34页 |
| ·S& P500 股指期货引入后GARCH 模型的建立 | 第34-38页 |
| ·S& P500 股指修正GARCH 模型的建立 | 第38-42页 |
| ·股指期货引入对印度孟买SENSEX 指数影响的实证检验 | 第42-52页 |
| ·SENSEX 指数日收益率数据的基本统计特征 | 第42-43页 |
| ·SENSEX 股指期货引入前GARCH 模型的建立 | 第43-46页 |
| ·SENSEX 股指期货引入后GARCH 模型的建立 | 第46-49页 |
| ·SENSEX 股指修正GARCH 模型的建立 | 第49-52页 |
| 第5章 实证结论及对我国开展股指期货的启示 | 第52-56页 |
| ·实证结论及比较 | 第52-53页 |
| ·对我国开展股指期货的启示 | 第53-56页 |
| 结语 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第61页 |
