| 目录 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| ·离散完备市场 | 第7-8页 |
| ·连续时间金融市场的完备性 | 第8-9页 |
| 第二章 随机分析相关理论 | 第9-18页 |
| ·Brown运动的定义及性质 | 第9-11页 |
| ·Brown运动与局部鞅 | 第11-14页 |
| ·重对数律 | 第14-17页 |
| 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 有限离散时间金融市场的完备性 | 第18-35页 |
| ·基本概念 | 第18-20页 |
| ·套利理论与等价鞅测度 | 第20-26页 |
| ·可达未定权益 | 第26-30页 |
| ·离散鞅可料表示性与完备市场 | 第30-34页 |
| 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 连续有限时间金融市场的完备性 | 第35-50页 |
| ·It(o|^)市场 | 第35-37页 |
| ·Doleans-Dade指数鞅与Girsanov定理 | 第37-44页 |
| ·等价鞅测度与无套利 | 第44-48页 |
| ·完备市场 | 第48-49页 |
| 本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 硕士期间主要工作 | 第54页 |