我国股票型开放式基金赎回风险实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究对象、思路及论文框架 | 第12-15页 |
| 第二章 开放式基金赎回风险管理概述 | 第15-26页 |
| ·开放式基金概述 | 第15-17页 |
| ·开放式基金的特点 | 第15页 |
| ·开放式基金的类型 | 第15-16页 |
| ·开放式基金与封闭式基金的比较 | 第16-17页 |
| ·开放式基金的赎回风险 | 第17-20页 |
| ·开放式基金的流动性及其风险 | 第17-19页 |
| ·开放式基金赎回及赎回风险 | 第19页 |
| ·赎回风险对市场的影响 | 第19-20页 |
| ·开放式基金的巨额赎回及其法定处理方式 | 第20页 |
| ·我国股票型开放式基金的发展及其赎回特点 | 第20-26页 |
| ·我国股票型开放式基金发展状况 | 第20-22页 |
| ·我国股票型开放式基金赎回特点分析 | 第22-26页 |
| 第三章 股票型开放式基金净赎回赎回影响因素分析 | 第26-41页 |
| ·我国开放式基金持有人赎回动机分析 | 第26-27页 |
| ·赎回风险影响因素理论模型 | 第27-29页 |
| ·模型基本框架 | 第27-29页 |
| ·模型主要结论 | 第29页 |
| ·股票型开放式基金流动性赎回风险一般影响因素 | 第29-36页 |
| ·证券市场走势 | 第30-31页 |
| ·股票型基金的业绩 | 第31-32页 |
| ·股票型基金的规模 | 第32页 |
| ·股票型基金的成立时间 | 第32-33页 |
| ·股票型基金的费率结构 | 第33-34页 |
| ·股票型基金分红次数和分红金额 | 第34-35页 |
| ·基金持有人的结构 | 第35-36页 |
| ·我国开放式基金流动性赎回风险特殊成因 | 第36-41页 |
| ·投资者层面—投资理念不成熟 | 第36-37页 |
| ·投资品种层面—投资品种缺乏及上市公司质量不高 | 第37-39页 |
| ·政府层面—政策导向及监管水平不高 | 第39-41页 |
| 第四章 股票型开放式基金赎回风险的实证研究 | 第41-56页 |
| ·实证假设 | 第41-43页 |
| ·时间序列数据模型 | 第43-47页 |
| ·研究方法和样本数据 | 第43-45页 |
| ·逐步回归结果 | 第45页 |
| ·实证结论与解释 | 第45-47页 |
| ·两阶段平行数据模型 | 第47-56页 |
| ·两阶段平行数据分析的理由及模型简介 | 第47-49页 |
| ·样本数据及研究方法 | 第49-52页 |
| ·两阶段平行数据回归结果 | 第52-53页 |
| ·两阶段回归结果的对比分析 | 第53-56页 |
| 第五章 相关建议 | 第56-59页 |
| ·基金投资者层面 | 第56页 |
| ·基金管理人层面 | 第56-57页 |
| ·政府及监管机构层面 | 第57-59页 |
| 第六章 研究结论及展望 | 第59-63页 |
| ·研究结论 | 第59-61页 |
| ·研究展望 | 第61-63页 |
| ·本文所做工作及创新 | 第61页 |
| ·本文的不足 | 第61-62页 |
| ·后续研究的展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第67-68页 |
| 附录一: 时间序列模型中三只基金的数据 | 第68-70页 |
| 附录二: 平行数据模型中样本基金数据 | 第70-71页 |
