金融系统鲁棒优化问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·问题提出 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·论文内容与结构 | 第13-15页 |
| 第2章 金融系统鲁棒优化:文献综述 | 第15-31页 |
| ·投资组合选择与金融优化 | 第15-22页 |
| ·投资组合选择与金融优化问题 | 第15-17页 |
| ·投资组合与金融优化的研究进展 | 第17-22页 |
| ·鲁棒优化方法及其研究进展 | 第22-27页 |
| ·鲁棒优化方法的框架和机理 | 第23-25页 |
| ·鲁棒优化方法的研究进展 | 第25-27页 |
| ·金融系统的鲁棒性与鲁棒优化 | 第27-31页 |
| ·金融系统的鲁棒性 | 第27-28页 |
| ·金融系统中的鲁棒优化研究进展 | 第28-31页 |
| 第3章 银行贷款组合鲁棒优化 | 第31-45页 |
| ·商业银行贷款组合鲁棒优化问题 | 第31-33页 |
| ·商业银行贷款组合优化研究进展 | 第31-32页 |
| ·商业银行贷款组合决策的原则 | 第32-33页 |
| ·商业银行贷款组合优化方法 | 第33页 |
| ·商业银行贷款组合鲁棒优化 | 第33页 |
| ·线性矩阵不等式 | 第33-38页 |
| ·线性矩阵不等式的表示式 | 第34页 |
| ·矩阵的Schur补性质 | 第34-35页 |
| ·可转化成线性矩阵不等式表示的问题 | 第35-38页 |
| ·基于线性矩阵不等式的贷款组合鲁棒优化模型 | 第38-43页 |
| ·模型描述 | 第38-40页 |
| ·模型求解 | 第40-41页 |
| ·数值算例与结果分析 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-45页 |
| 第4章 具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化 | 第45-61页 |
| ·跟踪误差投资组合优化问题 | 第45-46页 |
| ·跟踪误差 | 第45页 |
| ·跟踪误差投资组合模型 | 第45-46页 |
| ·跟踪误差投资组合鲁棒优化模型 | 第46-53页 |
| ·模型描述 | 第47-48页 |
| ·实证分析 | 第48-50页 |
| ·在我国"新蓝筹"基金中的应用 | 第50-53页 |
| ·具有VaR约束的跟踪误差投资组合鲁棒优化模型 | 第53-59页 |
| ·模型描述 | 第54-55页 |
| ·VaR的计算 | 第55-56页 |
| ·计算方法及数据选取 | 第56-57页 |
| ·结果分析 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-61页 |
| 第5章 银行卡网络资金运作鲁棒优化 | 第61-77页 |
| ·网络金融与银行卡网络 | 第61-66页 |
| ·网络金融 | 第61-62页 |
| ·银行卡网络 | 第62-63页 |
| ·银行卡网络系统描述 | 第63-64页 |
| ·银联网络的总体状况 | 第64-66页 |
| ·银行卡网络资金鲁棒运作问题 | 第66-68页 |
| ·银行卡网络资金鲁棒运作 | 第66-67页 |
| ·银联网络不确定资金需求分析 | 第67-68页 |
| ·银行卡网络资金运作鲁棒优化模型 | 第68-76页 |
| ·模型描述 | 第68-72页 |
| ·数值算例与结果分析 | 第72-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 第6章 动态金融资产配置鲁棒运作的保成本控制 | 第77-97页 |
| ·动态金融资产配置问题 | 第77-80页 |
| ·资产配置策略 | 第77-79页 |
| ·动态资产配置 | 第79-80页 |
| ·金融系统鲁棒运作与保成本控制 | 第80-90页 |
| ·保成本控制的鲁棒运作涵义 | 第80-81页 |
| ·保成本控制律算法 | 第81-90页 |
| ·动态金融资产配置的保成本控制 | 第90-96页 |
| ·模型描述 | 第90页 |
| ·保成本控制策略 | 第90-91页 |
| ·数值算例与结果分析 | 第91-96页 |
| ·本章小结 | 第96-97页 |
| 第7章 结论与展望 | 第97-99页 |
| ·主要结论与贡献 | 第97-98页 |
| ·进一步研究方向 | 第98-99页 |
| 参考文献 | 第99-109页 |
| 致谢 | 第109-111页 |
| 作者简历 | 第111-113页 |
| 攻读博士学位期间发表的论著和科研情况 | 第113-115页 |
| 附录 | 第115-119页 |
