| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 一、导论 | 第6页 |
| 二、文献综述 | 第6-8页 |
| 三、研究方法 | 第8-12页 |
| (一) 利率互换的价值 | 第8-9页 |
| (二) 利率互换的定价方法 | 第9-12页 |
| 1、互换中固定利率支付定价 | 第9页 |
| 2、互换中浮动利率支付定价 | 第9-10页 |
| 3、互换定价 | 第10-12页 |
| 四、利用利率互换进行风险防范 | 第12-19页 |
| (一) 利率互换的种类 | 第12-15页 |
| 1、固定-浮动利率互换 | 第13页 |
| 2、基差互换 | 第13-14页 |
| 3、资产互换 | 第14页 |
| 4、长期互换 | 第14页 |
| 5、货币市场互换 | 第14-15页 |
| (二) 利率互换的功能 | 第15-16页 |
| 1、降低融资成本 | 第15页 |
| 2、规避利率风险 | 第15页 |
| 3、价格发现功能 | 第15-16页 |
| 4、表外业务，场外交易 | 第16页 |
| 5、交易方式灵活，可进行客户化设计 | 第16页 |
| (三) 利率互换交易的风险防范 | 第16-19页 |
| 1、利率互换交易的市场风险 | 第16-17页 |
| 2、利率互换交易的信用风险 | 第17-18页 |
| 3、利率互换交易的风险防范措施 | 第18页 |
| 4、利率互换交易的法律保障 | 第18-19页 |
| 五、利率互换交易在我国的应用分析 | 第19-26页 |
| (一) 我国开展利率互换交易的条件已逐步成熟 | 第20页 |
| 1、利率互换交易发展的动力 | 第20页 |
| 2、衍生产品交易的监管制度已经建立 | 第20页 |
| 3、国内金融机构发展近况 | 第20页 |
| (二) 我国开展利率互换交易发展的必要性 | 第20-21页 |
| 1、完善货币政策传导机制 | 第20-21页 |
| 2、为商业银行提供资产负债管理的有效工具 | 第21页 |
| 3、促进国内债券市场发展 | 第21页 |
| (三) 制约人民币利率互换交易市场发展的主要问题 | 第21-22页 |
| 1、浮动基准利率的参考指数应满足的三个基本条件 | 第21-22页 |
| 2、人民币利率互换市场可以充当浮动基准利率的两个指标 | 第22页 |
| 3、浮动基准利率指标存在的问题 | 第22页 |
| (四) 新兴市场国家利率互换交易发展的经验 | 第22-23页 |
| (五) 我国利率互换业务模式探索 | 第23页 |
| (六) 我国利率互换市场的培育 | 第23-26页 |
| 1、完善基础金融市场培育，建立真正的市场均衡价格 | 第23页 |
| 2、建立完善金融监管体制 | 第23-24页 |
| 3、逐步推行市场做市商制度 | 第24页 |
| 4、建立健全市场准入制度 | 第24页 |
| 5、建立完善的风险控制系统，提高金融电子化水平 | 第24-26页 |
| 参考文献 | 第26-27页 |
| 致谢 | 第27页 |