| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-9页 |
| ·研究的意义和目的 | 第7-8页 |
| ·本文的研究内容和方法 | 第8-9页 |
| 2 巨灾风险证券化 | 第9-18页 |
| ·巨灾风险证券化的产生和发展 | 第9页 |
| ·巨灾风险理论研究 | 第9-10页 |
| ·保险公司、投保人与政府对于巨灾保险的决策理论分析 | 第10-16页 |
| ·本章小结 | 第16页 |
| ·巨灾风险证券化的需求分析 | 第16-18页 |
| 3 CAT 证券产品及CAT 债券定价模型 | 第18-25页 |
| ·保险风险证券化产品分类 | 第18页 |
| ·CAT 债券精算分析 | 第18-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 4 CAT 期权定价模型 | 第25-40页 |
| ·CAT 保险期权在转移风险中的实际运作 | 第25-26页 |
| ·CAT 欧式期权定价 | 第26-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 5 总结与展望 | 第40-42页 |
| ·全文总结 | 第40页 |
| ·中国金融产品的现状分析与展望 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录1 攻读硕士期间发表的论文 | 第47页 |