| 引言 | 第1-8页 |
| 第一章 总论 | 第8-17页 |
| ·商业银行信用风险概述 | 第8-9页 |
| ·商业银行信用风险 | 第8-9页 |
| ·商业银行信用风险管理 | 第9-12页 |
| ·商业银行信用风险管理 | 第9页 |
| ·信用风险的特点给信用风险管理带来困难 | 第9-10页 |
| ·信用风险管理的发展 | 第10-12页 |
| ·信用风险国内外研究现状综述 | 第12-16页 |
| ·传统信用风险管理方法 | 第12-13页 |
| ·现代信用风险计量模型 | 第13-16页 |
| ·论文研究思路与框架 | 第16-17页 |
| 第二章 传统信用风险管理方法 | 第17-22页 |
| ·专家方法 | 第17-18页 |
| ·单变量分析法 | 第18-19页 |
| ·多变量分析法(Z计分模型及ZETA计分模型) | 第19-21页 |
| ·神经网络模型 | 第21-22页 |
| 第三章 现代信用风险度量模型 | 第22-35页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第22-26页 |
| ·模型的基本思想 | 第22-23页 |
| ·模型的计算步骤 | 第23-24页 |
| ·模型的评价 | 第24-25页 |
| ·Credit Metrics模型对我国的借鉴意义 | 第25-26页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第26-27页 |
| ·Credit Risk+模型的介绍 | 第26-27页 |
| ·Credit Risk+模型评价 | 第27页 |
| ·KMV模型 | 第27-33页 |
| ·模型的基本思想 | 第28-31页 |
| ·模型的基本内容 | 第31-33页 |
| ·模型的进一步讨论 | 第33页 |
| ·信用风险度量管理模型的比较分析 | 第33-35页 |
| 第四章 对我国上市公司信用状况进行实证分析 | 第35-45页 |
| ·数据采集 | 第35页 |
| ·计算步骤 | 第35-41页 |
| ·计算股权价值波动性(σ_E) | 第35-38页 |
| ·计算违约点(DPT)和公司权益的市场价值(V_E) | 第38-40页 |
| ·计算违约距离DD | 第40-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·研究中存在的问题 | 第42-43页 |
| ·非流通股定价对分析效果有影响 | 第42页 |
| ·直接利用违约距离作为衡量信用风险的指标 | 第42-43页 |
| ·违约点 | 第43页 |
| ·研究的改进 | 第43-45页 |
| ·股票波动率 | 第43页 |
| ·非流通股的定价 | 第43-44页 |
| ·构建违约距离和违约率的函数关系 | 第44页 |
| ·违约点的确定 | 第44-45页 |
| 结束语 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-51页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 学位论文独创性声明 | 第53-54页 |
| 学位论文知识产权权属声明 | 第54页 |