我国商业银行外汇风险暴露的统计研究

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 导论	第8-16页
·选题背景和研究意义	第8-9页
·文献综述	第9-13页
·国外企业外汇风险暴露研究文献综述	第9-11页
·我国企业外汇风险暴露研究文献综述	第11页
·关于商业银行外汇风险暴露研究文献综述	第11-12页
·我国商业银行外汇风险暴露研究存在的不足	第12-13页
·研究内容及论文结构	第13-14页
·主要创新与不足	第14-16页
第2章 商业银行的外汇风险及其度量方法	第16-25页
·企业的外汇风险	第16-17页
·商业银行的外汇风险	第17-19页
·度量外汇风险的统计方法及其演进	第19-25页
·现金流量法	第19-21页
·资本市场法	第21-24页
·现金流量法和资本市场法的比较	第24-25页
第3章 我国商业银行外汇风险暴露的实证分析	第25-39页
·模型设定	第25-29页
·单边汇率模型	第25-26页
·多边汇率模型	第26页
·多边汇率滞后模型	第26-27页
·模型的检验方法	第27-29页
·样本选择	第29-32页
·模型估计结果	第32-37页
·单边汇率模型估计结果	第32-34页
·多边汇率模型估计结果	第34-35页
·多边汇率滞后模型估计结果	第35-37页
·实证研究结果的经济分析	第37-39页
第4章 结论与政策建议	第39-42页
·主要结论	第39页
·政策建议	第39-42页
附录	第42-46页
参考文献	第46-49页
后记	第49-50页