| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 绪论 | 第11-29页 |
| ·问题的提出及研究的意义 | 第11-13页 |
| ·金融风险定义和分类 | 第13-14页 |
| ·国内外金融风险研究现状与发展趋势 | 第14-24页 |
| ·信用风险研究综述 | 第24-26页 |
| ·本文的结构和内容安排及创新之处 | 第26-29页 |
| 2 信用风险评价的基本理论与方法 | 第29-39页 |
| ·信用风险评价的基本理论 | 第29-32页 |
| ·信用风险评价的基本方法 | 第32-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 3 商业银行风险传导机制研究 | 第39-53页 |
| ·商业银行的功能和性质 | 第39-40页 |
| ·商业银行风险传导机制研究 | 第40-50页 |
| ·从东南亚金融危机的实例分析风险传导机制 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 4 多元动态的银行内部信用评级体系构建研究 | 第53-72页 |
| ·从违约行为分析商业银行信用风险的形成 | 第53-55页 |
| ·信用评级的作用 | 第55-56页 |
| ·商业银行贷款内部评级的现状及存在的问题 | 第56-60页 |
| ·多元动态的内部评级体系架构 | 第60-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 5 商业银行内部信用评级的模糊综合评价 | 第72-93页 |
| ·模糊数学的基本原理 | 第72-75页 |
| ·隶属函数确定的模糊方法 | 第75-76页 |
| ·权重确定的模糊聚类方法 | 第76-81页 |
| ·商业银行内部评级指标体系的构建 | 第81-83页 |
| ·基于模糊集的商业银行内部评级模型 | 第83-91页 |
| ·应用实例及结果分析 | 第91-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 6 商业银行内部信用评级中违约率确定的量化模型研究 | 第93-102页 |
| ·影响特定债务人的违约概率因素的特征 | 第93-96页 |
| ·违约概率计算的方法 | 第96-97页 |
| ·特定债务人违约概率模型 | 第97-99页 |
| ·级别违约概率模型 | 第99-101页 |
| ·本章小结 | 第101-102页 |
| 7 银企双方贷款定价策略的博弈研究 | 第102-118页 |
| ·博弈的基本原理 | 第102-107页 |
| ·贷款定价的两方博弈分析 | 第107-114页 |
| ·贷款定价的多方博弈分析 | 第114-117页 |
| ·本章小结 | 第117-118页 |
| 8 基于免疫算法的商业银行信贷资产组合优化研究 | 第118-126页 |
| ·商业银行信贷资产组合优化模型 | 第118-119页 |
| ·免疫算法基本原理 | 第119-120页 |
| ·基于免疫算法的优化模型改造 | 第120-123页 |
| ·实证分析 | 第123-125页 |
| ·本章小结 | 第125-126页 |
| 9 总结与展望 | 第126-129页 |
| ·全文总结 | 第126-127页 |
| ·研究展望 | 第127-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 参考文献 | 第130-136页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表学术论文目录 | 第136-137页 |
| 附录2 攻读学位期间参加课题项目 | 第137页 |