| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 综述 | 第7-12页 |
| ·关于证券投资组合理论的研究 | 第7-9页 |
| ·证券投资组合及其风险的定义 | 第7-8页 |
| ·现代证券投资组合理论研究的历史和发展现状 | 第8-9页 |
| ·本文的选题背景和意图 | 第9-11页 |
| ·马克维茨证券组合理论及其假设条件 | 第9-10页 |
| ·马克维茨证券组合理论在运用上存在的问题 | 第10页 |
| ·证券投资优化模型改进的一些思路 | 第10-11页 |
| ·本文的内容安排 | 第11-12页 |
| 第二章 基于不同风险刻画的单周期组合投资模型 | 第12-19页 |
| ·传统的均值--方差投资组合模型 | 第12-13页 |
| ·均值--方差投资组合模型的拓展模型 | 第13-18页 |
| ·E--SV 风险度量下的最优投资组合模型 | 第13-14页 |
| ·绝对离差风险度量下的资产组合模型 | 第14页 |
| ·基于“差异系数”风险度量下的资产组合模型 | 第14-15页 |
| ·基于“收益率倒数损失”的资产组合模型 | 第15页 |
| ·一般均值--方差效用函数下的投资组合模型 | 第15-18页 |
| ·小结 | 第18-19页 |
| 第三章 风险价值 VaR 及其在投资组合中的应用 | 第19-33页 |
| ·风险价值的介绍 | 第19-21页 |
| ·风险价值VaR 的定义 | 第19-20页 |
| ·风险价值VaR 的性质及特点 | 第20-21页 |
| ·VaR 计算的基本原理及方法 | 第21-25页 |
| ·VaR 计算的基本原理 | 第22页 |
| ·VaR 的计算方法 | 第22-25页 |
| ·基于极值理论的VaR 的估计 | 第25-28页 |
| ·极值理论的阈值尖峰(POT)模型 | 第25-27页 |
| ·基于极值理论的VaR 估计 | 第27-28页 |
| ·基于Bootstrap 方法的VaR 的区间估计 | 第28-30页 |
| ·Bootstrap 方法的基本思想 | 第28-29页 |
| ·基于Bootstrap 的VaR 估计 | 第29-30页 |
| ·风险价值VaR 在投资组合中的应用 | 第30-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第四章 基于偏度的多期证券组合投资模型 | 第33-41页 |
| ·偏度的引入 | 第33-34页 |
| ·多期投资组合模型的建立 | 第34-38页 |
| ·约束条件的分析 | 第35-37页 |
| ·基于偏度的组合投资模型的建立及分析 | 第37-38页 |
| ·实证分析 | 第38-40页 |
| ·小结 | 第40-41页 |
| 第五章 总结与展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |