信用风险计量的结构模型研究
| 引言 | 第1-18页 |
| 一、 研究的意义 | 第15页 |
| 二、 相关理论的研究情况 | 第15-17页 |
| 三、 本文的主要内容及创新 | 第17-18页 |
| 第一章 信用风险概述 | 第18-26页 |
| 一、 信用风险的定义 | 第18-19页 |
| 二、 信用风险的基本特征 | 第19-21页 |
| (一) 损益分布不对称 | 第19-20页 |
| (二) 数据获取困难 | 第20页 |
| (三) 存在难以量化的影响因素 | 第20-21页 |
| 三、 信用风险的计量 | 第21-26页 |
| (一) 计量模式 | 第21-22页 |
| (二) 计量方法 | 第22-26页 |
| 第二章 结构模型 | 第26-49页 |
| 一、 结构模型概述 | 第26-29页 |
| (一) 结构模型的开创 | 第26页 |
| (二) 结构模型的特征与发展 | 第26-27页 |
| (三) 简约模型简介 | 第27-29页 |
| 二、 默顿模型 | 第29-33页 |
| (一) 默顿模型的假设 | 第29-30页 |
| (二) 默顿模型中的股权价值 | 第30-31页 |
| (三) 默顿模型中的违约概率 | 第31-32页 |
| (四) 默顿模型中的债券价值和信用价差 | 第32-33页 |
| 三、 KMV模型 | 第33-39页 |
| (一) KMV模型中的违约率 | 第33-37页 |
| (二) KMV模型与默顿模型之比较 | 第37-38页 |
| (三) KMV模型的优点和局限性 | 第38-39页 |
| 四、 艾里克森-雷尼贝模型 | 第39-49页 |
| (一) 模型的假设 | 第40页 |
| (二) 模型的设定 | 第40-43页 |
| (三) 模型中的违约概率 | 第43页 |
| (四) 债务定价 | 第43-44页 |
| (五) 股权价值 | 第44-46页 |
| (六) 参数估计 | 第46-49页 |
| 第三章 可转债对信用风险的影响 | 第49-60页 |
| 一、 研究背景 | 第49-50页 |
| 二、 分析和论证 | 第50-54页 |
| 三、 可转债转股模型 | 第54-60页 |
| (一) 模型的假定 | 第54页 |
| (二) 转股时间和转股率 | 第54-56页 |
| (三) 实证研究 | 第56-60页 |
| 第四章 结论和总结 | 第60-63页 |
| 一、 总结和结论 | 第60-61页 |
| 二、 本文存在的不足之处 | 第61页 |
| 三、 需要进一步讨论的问题 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-68页 |
| 后记 | 第68页 |
